Übersicht CRR II und BASEL IV

Aus dem Inkrafttreten der CRR II (Verordnung (EU) 2019/876) am 27. Juni 2019 folgen bedeutsame Veränderungen in der Bankenregulierung.
Die CRR II dient einerseits der abschließenden Umsetzung der Zielsetzung des Basel III – Regimes aus dem Jahre 2013, beispielsweise durch die Einführung verbindlicher Verschuldens- und Liquiditätsquoten. Zudem setzt sie jedoch auch bereits erste neue Anforderungen aus dem Basel IV – Regime z.B. in Bezug auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA), Großkredit- und Offenlegungsvorschriften um.

Auch dem überarbeiteten Rahmenwerk zu Marktpreisrisiken (FRTB- Fundamental Review of the Trading Book) – inkl. der Diskussion um die Abgrenzung von Handels- und Anlagebuch – kommt eine besondere Bedeutung in der CRR II zu.

Wir geben Ihnen eine verständliche Zusammenfassung der Hintergründe zu „CRR II“ und „Basel IV“ sowie Erläuterung der jeweiligen Umsetzungsfristen der verschiedenen Regulierungsbereiche.

Unser Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die mit der Umsetzung und Beurteilung neuer aufsichtsrechtlicher Anforderungen befasst sind. Neben der Geschäftsleitung oder den Fachabteilungen Meldewesen und Risikomanagement ist unsere Veranstaltung auch für die Teilnehmer von Kontrolleinheiten, wie der Compliance-Funktion oder der Internen Revision konzipiert.

Kreditrisikostandardansatz (KSA)

• Welche Neuerungen ergeben sich im Kreditrisikostandardansatz durch CRR II und Basel IV, bspw. in Bezug auf die Risikogewichtung von Anteilen an Investmentvermögen?
• Welche Auswirkungen hat die beabsichtigte Verringerung der Abhängigkeit von externen Ratingagenturen auf die Ermittlung des Risikobetrages der Risikopositionsklassen von Instituten und Unternehmen?
• Wie ist der neue „KMU-Faktor“ ausgestaltet?

Fundamental Review of The Trading Book (FRTB)

• Was verändert sich durch den „Fundamental Review of the Trading Book“ in der Eigenmittelunterlegung von Marktrisiken bei Nichthandelsbuchinstituten?
• Welche Instrumente sind zukünftig verpflichtend dem Handelsbuch zuzuordnen?
• Welche Meldepflichten ergeben sich in Abhängigkeit von der Größe des Handelsbuches?

Verschuldung und strukturelle Liquiditätsquote, Großkreditvorschriften, Meldevorschriften

• Welche Anforderungen stellen die neue verbindliche Verschuldungsquote (Leverage Ratio) sowie die verbindliche strukturelle Liquiditätsquote (NSFR)?
• Welche Änderungen ergeben sich in der Großkredit-Überwachung?
• Führen die veränderten Offenlegungsanforderungen zu Verschärfungen oder Erleichterungen für Ihr Institut?
• Welche Veränderungen ergeben ich in Umfang und Turnus des Meldewesens?

Operationelle Risiken – OpRisk

• Bis wann kann die Risikoermittlung noch nach dem Basisindikatoransatz erfolgen?
• Wie ist der verpflichtende neue Standardansatz zur Ermittlung des operationellen Risikos ausgestaltet?
• Welche Faktoren wirken sich dabei erhöhend und welche Faktoren mindernd auf das operationelle Risiko aus?